Implizite Volatilität

Implizite Volatilität bezeichnet das Ausmaß der erwarteten Kursbewegungen eines Wertes während eines bestimmten Zeitraums. Auf der Basis der Volatilität werden Optionsscheine und Optionen gepreist. Die Implizite Volatilität wird statistisch auf der Basis der Historischen Volatilität berechnet.

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