Value at Risk

Value at Risk ist im Risikocontrolling Ausdruck für den maximal möglichen Verlust, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines definierten Zeitraums auftreten kann. Der Value at Risk dient bei Banken vor allem zur täglichen Messung und Begrenzung der Risiken, denen Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Optionen und Futures durch Veränderungen der Marktpreise ausgesetzt sind. Er wird somit im Rahmen der Bankenaufsicht auch zur Ermittlung des erforderlichen haftenden Eigenkapitals einer Bank herangezogen. 

	Börsenbegriffe mit 'V'
	V-Dax
	Value-Fonds
	Verfallstag
	Verfallstag, großer
	Verschuldungsgrad
	Vinkulierte Namensaktien
	VIX
	Volatilität
	Vorzugs- und Stammaktien