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Value at Risk

Value at Risk ist im Risikocontrolling Ausdruck für den maximal möglichen Verlust, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines definierten Zeitraums auftreten kann. Der Value at Risk dient bei Banken vor allem zur täglichen Messung und Begrenzung der Risiken, denen Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Optionen und Futures durch Veränderungen der Marktpreise ausgesetzt sind. Er wird somit im Rahmen der Bankenaufsicht auch zur Ermittlung des erforderlichen haftenden Eigenkapitals einer Bank herangezogen. 

Börsenbegriffe mit 'V'
V-Dax
Value-Fonds
Verfallstag
Verfallstag, großer
Verschuldungsgrad
Vinkulierte Namensaktien
VIX
Volatilität
Vorzugs- und Stammaktien

 

 
   
   
 
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